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Finaxion Research · CBOE

¿Qué estrategia funciona en CBOE?

En CBOE, 0 de 20 estrategias famosas baten a comprar y mantener en diario; 0 de ellas aguantan fuera de muestra.

Hallazgos

En CBOE, 0 de 20 estrategias famosas baten a comprar y mantener en diario, y 0 de ellas aguantan fuera de muestra. La que mejor va es Supertrend: la línea que cambia de color, con -5,0 puntos al año sobre comprar y mantener CBOE. La que peor va es Ruptura de la banda superior de Bollinger, con -18,8 puntos al año frente a comprar y mantener.

  1. En CBOE, 0 de 20 estrategias famosas baten a comprar y mantener en diario; 0 de ellas aguantan fuera de muestra.
  2. La que mejor va es Supertrend: la línea que cambia de color: -5,0 puntos al año sobre comprar y mantener CBOE.
  3. La que peor va es Ruptura de la banda superior de Bollinger: -18,8 puntos al año frente a comprar y mantener.

Las 20 estrategias, una por una

EstrategiaRendimientoComprar y mantenerExceso (pts/año)Vs. S&P 500 (pts/año)Fuera de muestraOper.
Supertrend: la línea que cambia de color467.6%×12-5.0%-3.3%—14
El cruce dorado (50/200)334.1%×12-6.8%-5.1%—22
Parabolic SAR: seguir los puntos251.0%×12-8.3%-6.6%—383
Ichimoku: comprar por encima de la nube224.7%×12-8.8%-7.1%—209
Solo invertir por encima de la media de 200210.7%×12-9.1%-7.4%—135
Las Tortugas: ruptura de 55 días202.6%×12-9.2%-7.5%—61
Estocástico: cruce en sobreventa (14, 3)182.2%×12-9.7%-8.0%—216
«Vende en mayo y vete»152.6%×12-10.4%-8.7%sobreajustado32
El cruce del MACD (12/26/9)126.0%×12-11.2%-9.4%—363
RSI 14: comprar en sobreventa (30/70)109.7%×12-11.6%-9.9%—23
ADX: operar solo con tendencia fuerte94.8%×12-12.1%-10.4%—551
La media adaptativa de Kaufman (KAMA)80.8%×12-12.6%-10.9%—589
Heikin Ashi: seguir las velas de colores69.9%×12-13.0%-11.3%—1053
Wyckoff: comprar en la acumulación55.5%×12-13.6%-11.8%—94
RSI de 2 días (la regla de Connors)39.2%×12-14.3%-12.6%—370
Rebote en la banda inferior de Bollinger30.6%×12-14.7%-13.0%—106
ICT / Smart Money: el fair value gap7.8%×12-15.9%-14.1%—92
Smart Money: la barrida de liquidez7.3%×12-15.9%-14.2%—50
ICT / Smart Money: el order block3.7%×12-16.1%-14.4%—6
Ruptura de la banda superior de Bollinger-33.4%×12-18.8%-17.1%—304

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