En CME, 0 de 20 estrategias famosas baten a comprar y mantener en diario; 0 de ellas aguantan fuera de muestra.
En CME, 0 de 20 estrategias famosas baten a comprar y mantener en diario; 0 de ellas aguantan fuera de muestra. La que mejor va es Supertrend: la línea que cambia de color: -4,8 puntos al año sobre comprar y mantener CME. La que peor va es Smart Money: la barrida de liquidez: -20,1 puntos al año frente a comprar y mantener.
| Estrategia | Rendimiento | Comprar y mantener | Exceso (pts/año) | Vs. S&P 500 (pts/año) | Fuera de muestra | Oper. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend: la línea que cambia de color | ×26 | ×70 | -4.8% | +3.4% | sobreajustado | 30 |
| Solo invertir por encima de la media de 200 | ×17 | ×70 | -7.0% | +1.3% | a medias | 141 |
| El cruce dorado (50/200) | ×16 | ×70 | -7.3% | +1.0% | sobreajustado | 28 |
| Ichimoku: comprar por encima de la nube | 777.9% | ×70 | -10.0% | -1.8% | a medias | 321 |
| Estocástico: cruce en sobreventa (14, 3) | 758.3% | ×70 | -10.1% | -1.9% | sobreajustado | 334 |
| Las Tortugas: ruptura de 55 días | 722.1% | ×70 | -10.3% | -2.1% | sobreajustado | 93 |
| Wyckoff: comprar en la acumulación | 644.4% | ×70 | -10.8% | -2.5% | sobreajustado | 140 |
| «Vende en mayo y vete» | 599.0% | ×70 | -11.1% | -2.8% | sobreajustado | 47 |
| El cruce del MACD (12/26/9) | 426.7% | ×70 | -12.3% | -4.1% | sobreajustado | 475 |
| Rebote en la banda inferior de Bollinger | 291.4% | ×70 | -13.7% | -5.4% | sobreajustado | 180 |
| La media adaptativa de Kaufman (KAMA) | 239.9% | ×70 | -14.3% | -6.1% | sobreajustado | 857 |
| ADX: operar solo con tendencia fuerte | 188.7% | ×70 | -15.0% | -6.8% | sobreajustado | 761 |
| Parabolic SAR: seguir los puntos | 50.4% | ×70 | -17.9% | -9.6% | sobreajustado | 553 |
| RSI 14: comprar en sobreventa (30/70) | 46.1% | ×70 | -18.0% | -9.8% | sobreajustado | 31 |
| ICT / Smart Money: el fair value gap | 20.0% | ×70 | -18.8% | -10.6% | sobreajustado | 188 |
| RSI de 2 días (la regla de Connors) | 14.6% | ×70 | -19.0% | -10.8% | sobreajustado | 562 |
| Ruptura de la banda superior de Bollinger | 4.8% | ×70 | -19.4% | -11.2% | sobreajustado | 376 |
| Heikin Ashi: seguir las velas de colores | 0.3% | ×70 | -19.6% | -11.3% | sobreajustado | 1531 |
| ICT / Smart Money: el order block | -0.4% | ×70 | -19.6% | -11.4% | — | 8 |
| Smart Money: la barrida de liquidez | -10.7% | ×70 | -20.1% | -11.8% | sobreajustado | 76 |
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