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¿Qué estrategia funciona en SW?

En SW, 0 de 19 estrategias famosas baten a comprar y mantener en diario; 0 de ellas aguantan fuera de muestra.

Hallazgos

En SW, 0 de 19 estrategias famosas baten a comprar y mantener en diario, y 0 de ellas aguantan fuera de muestra. La que mejor va es «Vende en mayo y vete» con -1,1 puntos al año sobre comprar y mantener SW, mientras que la que peor va es la media adaptativa de Kaufman (KAMA) con -16,6 puntos al año frente a comprar y mantener.

  1. En SW, 0 de 19 estrategias famosas baten a comprar y mantener en diario; 0 de ellas aguantan fuera de muestra.
  2. La que mejor va es «Vende en mayo y vete»: -1,1 puntos al año sobre comprar y mantener SW.
  3. La que peor va es la media adaptativa de Kaufman (KAMA): -16,6 puntos al año frente a comprar y mantener.

Las 19 estrategias, una por una

EstrategiaRendimientoComprar y mantenerExceso (pts/año)Vs. S&P 500 (pts/año)Fuera de muestraOper.
«Vende en mayo y vete»631.1%775.0%-1.1%-0.5%—36
Solo invertir por encima de la media de 200240.2%775.0%-5.7%-5.1%—115
Rebote en la banda inferior de Bollinger218.7%775.0%-6.1%-5.4%—168
RSI 14: comprar en sobreventa (30/70)192.2%775.0%-6.6%-5.9%—63
El cruce dorado (50/200)185.7%775.0%-6.7%-6.1%—25
Ichimoku: comprar por encima de la nube167.9%775.0%-7.1%-6.5%—179
El cruce del MACD (12/26/9)131.3%775.0%-7.9%-7.3%—302
RSI de 2 días (la regla de Connors)104.8%775.0%-8.6%-8.0%—350
Las Tortugas: ruptura de 55 días103.7%775.0%-8.7%-8.0%—91
Supertrend: la línea que cambia de color58.0%775.0%-10.1%-9.5%—189
ADX: operar solo con tendencia fuerte49.8%775.0%-10.4%-9.8%—403
Ruptura de la banda superior de Bollinger47.1%775.0%-10.5%-9.9%—262
Estocástico: cruce en sobreventa (14, 3)34.3%775.0%-11.0%-10.4%—172
ICT / Smart Money: el fair value gap3.9%775.0%-12.4%-11.8%—344
Smart Money: la barrida de liquidez3.2%775.0%-12.5%-11.8%—8
Parabolic SAR: seguir los puntos-22.1%775.0%-14.0%-13.4%—208
Wyckoff: comprar en la acumulación-36.8%775.0%-15.1%-14.5%—43
Heikin Ashi: seguir las velas de colores-47.5%775.0%-16.1%-15.5%—710
La media adaptativa de Kaufman (KAMA)-52.3%775.0%-16.6%-16.0%—457

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