En USD/JPY, 3 de 17 estrategias famosas baten a comprar y mantener en diario; 0 de ellas aguantan fuera de muestra.
En USD/JPY, 3 de 17 estrategias famosas baten a comprar y mantener en diario; 0 de ellas aguantan fuera de muestra. La que mejor va es «Vende en mayo y vete»: +1,3 puntos al año sobre comprar y mantener USD/JPY. La que peor va es Heikin Ashi: seguir las velas de colores: -1,9 puntos al año frente a comprar y mantener.
| Estrategia | Rendimiento | Comprar y mantener | Exceso (pts/año) | Vs. S&P 500 (pts/año) | Fuera de muestra | Oper. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Vende en mayo y vete» | 103.4% | 40.2% | +1.3% | -7.8% | — | 60 |
| Las Tortugas: ruptura de 55 días | 89.5% | 40.2% | +1.0% | -8.1% | sobreajustado | 84 |
| Supertrend: la línea que cambia de color | 45.6% | 40.2% | +0.1% | -8.9% | sobreajustado | 20 |
| Parabolic SAR: seguir los puntos | 22.0% | 40.2% | -0.5% | -9.6% | sobreajustado | 675 |
| RSI de 2 días (la regla de Connors) | 19.4% | 40.2% | -0.5% | -9.6% | sobreajustado | 718 |
| RSI 14: comprar en sobreventa (30/70) | 10.7% | 40.2% | -0.8% | -9.9% | sobreajustado | 57 |
| Ruptura de la banda superior de Bollinger | 9.9% | 40.2% | -0.8% | -9.9% | sobreajustado | 476 |
| Ichimoku: comprar por encima de la nube | 8.9% | 40.2% | -0.9% | -9.9% | sobreajustado | 440 |
| El cruce dorado (50/200) | 4.4% | 40.2% | -1.0% | -10.1% | sobreajustado | 43 |
| Solo invertir por encima de la media de 200 | 1.1% | 40.2% | -1.1% | -10.2% | sobreajustado | 275 |
| Estocástico: cruce en sobreventa (14, 3) | 0.4% | 40.2% | -1.1% | -10.2% | sobreajustado | 400 |
| ADX: operar solo con tendencia fuerte | -2.1% | 40.2% | -1.2% | -10.3% | sobreajustado | 966 |
| La media adaptativa de Kaufman (KAMA) | -3.0% | 40.2% | -1.2% | -10.3% | sobreajustado | 1119 |
| El cruce del MACD (12/26/9) | -7.2% | 40.2% | -1.4% | -10.5% | sobreajustado | 645 |
| Rebote en la banda inferior de Bollinger | -14.8% | 40.2% | -1.7% | -10.8% | sobreajustado | 238 |
| ICT / Smart Money: el fair value gap | -16.9% | 40.2% | -1.8% | -10.8% | sobreajustado | 224 |
| Heikin Ashi: seguir las velas de colores | -20.6% | 40.2% | -1.9% | -11.0% | sobreajustado | 2037 |
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