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Finaxion Research · ADX: operar solo con tendencia fuerte · acciones sueltas · Recalculado 2026-09-10

¿Funciona ADX: operar solo con tendencia fuerte en VTR?

ADX: operar solo con tendencia fuerte no bate a comprar y mantener en VTR: -6,9 puntos al año durante 29 años.

Rendimiento total
135.5%
Comprar y mantener
×16
CAGR
3.0%
Sharpe
0.07
Caída máxima
-59.0%
Operaciones
918
Fuera de muestra
sobreajustado
Años
29
1×10×17×1998200120042007201020132016201920222025
EstrategiaVTR

Hallazgos

  1. ADX: operar solo con tendencia fuerte no bate a comprar y mantener en VTR: -6,9 puntos al año durante 29 años.
  2. Frente al S&P 500 en la misma ventana: -6,8 puntos al año.
  3. Rendimiento total +135,5% frente a ×16 de comprar y mantener, con 918 operaciones.
  4. El resultado no aguanta fuera de muestra: está sobreajustado.
  5. Caída máxima -59,0%.
  6. No bate en ninguna de las dos mitades del histórico (corte en 2011).
  7. Es el mercado n.º 77 de 235 para esta estrategia por exceso anual sobre el S&P 500.

Hallazgos derivados del panel completo. Cada uno lleva su número y su denominador; los cálculos son reproducibles con el artefacto 5bea546c394a.

Lo que se probó exactamente

Largo mientras +DI(14) esté por encima de −DI(14); fuera cuando −DI supere a +DI. Ejecución al cierre siguiente.

Cómo leerlo

El veredicto compara la estrategia con comprar y mantener VTR en la misma ventana, con costos de ida y vuelta por clase de activo. «Fuera de muestra» es walk-forward: la regla se ajusta en un tramo y se juzga en el siguiente. Un resultado que bate en la muestra completa pero no fuera de ella está sobreajustado. Metodología completa en el protocolo. Cómo probamos.

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Cómo citar

Finaxion Research (2026). ¿Funciona ADX: operar solo con tendencia fuerte en VTR?. Backtest diario 1962-01-01–2026-08-31, artefacto 5bea546c394a. https://finaxion.app/research/adx-tendencia/vtr

No es una recomendación. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.