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Finaxion Research · Ruptura de la banda superior de Bollinger · acciones sueltas · Recalculado 2026-09-10

¿Funciona Ruptura de la banda superior de Bollinger en CRM?

Ruptura de la banda superior de Bollinger no bate a comprar y mantener en CRM: -21,3 puntos al año durante 22 años.

Rendimiento total
-19.0%
Comprar y mantener
×61
CAGR
-0.9%
Sharpe
-0.57
Caída máxima
-36.4%
Operaciones
349
Fuera de muestra
sobreajustado
Años
22
1×10×20052007200920112013201520172019202120232025
EstrategiaCRM

Hallazgos

  1. Ruptura de la banda superior de Bollinger no bate a comprar y mantener en CRM: -21,3 puntos al año durante 22 años.
  2. Frente al S&P 500 en la misma ventana: -11,9 puntos al año.
  3. Rendimiento total -19,0% frente a ×61 de comprar y mantener, con 349 operaciones.
  4. El resultado no aguanta fuera de muestra: está sobreajustado.
  5. Caída máxima -36,4%.
  6. No bate en ninguna de las dos mitades del histórico (corte en 2015).
  7. Es el mercado n.º 94 de 235 para esta estrategia por exceso anual sobre el S&P 500.

Hallazgos derivados del panel completo. Cada uno lleva su número y su denominador; los cálculos son reproducibles con el artefacto 0a2f2c1b7ca1.

Lo que se probó exactamente

Largo mientras el cierre esté por encima de la banda superior (20, 2σ); fuera cuando vuelva por debajo.

Cómo leerlo

El veredicto compara la estrategia con comprar y mantener CRM en la misma ventana, con costos de ida y vuelta por clase de activo. «Fuera de muestra» es walk-forward: la regla se ajusta en un tramo y se juzga en el siguiente. Un resultado que bate en la muestra completa pero no fuera de ella está sobreajustado. Metodología completa en el protocolo. Cómo probamos.

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Cómo citar

Finaxion Research (2026). ¿Funciona Ruptura de la banda superior de Bollinger en CRM?. Backtest diario 1962-01-01–2026-08-31, artefacto 0a2f2c1b7ca1. https://finaxion.app/research/bollinger-ruptura/crm

No es una recomendación. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.