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Finaxion Research · Solo invertir por encima de la media de 200 · acciones sueltas · Recalculado 2026-09-10

¿Funciona Solo invertir por encima de la media de 200 en VTR?

Solo invertir por encima de la media de 200 bate a comprar y mantener en VTR por +0,9 puntos al año durante 29 años.

Rendimiento total
×20
Comprar y mantener
×16
CAGR
10.8%
Sharpe
0.40
Caída máxima
-44.1%
Operaciones
191
Fuera de muestra
sobreajustado
Años
29
1×10×1998200120042007201020132016201920222025
EstrategiaVTR

Hallazgos

  1. Solo invertir por encima de la media de 200 bate a comprar y mantener en VTR por +0,9 puntos al año durante 29 años.
  2. Frente al S&P 500 en la misma ventana: +1,1 puntos al año.
  3. Rendimiento total ×20 frente a ×16 de comprar y mantener, con 191 operaciones.
  4. El resultado no aguanta fuera de muestra: está sobreajustado.
  5. Caída máxima -44,1%.
  6. Batía antes de 2011 y dejó de hacerlo después.
  7. Es el mercado n.º 54 de 235 para esta estrategia por exceso anual sobre el S&P 500.

Hallazgos derivados del panel completo. Cada uno lleva su número y su denominador; los cálculos son reproducibles con el artefacto 7a691ad4255c.

Lo que se probó exactamente

Largo mientras el cierre esté por encima de la SMA de 200; salida cuando el cierre cruza por debajo. Ejecución al cierre siguiente.

Cómo leerlo

El veredicto compara la estrategia con comprar y mantener VTR en la misma ventana, con costos de ida y vuelta por clase de activo. «Fuera de muestra» es walk-forward: la regla se ajusta en un tramo y se juzga en el siguiente. Un resultado que bate en la muestra completa pero no fuera de ella está sobreajustado. Metodología completa en el protocolo. Cómo probamos.

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Cómo citar

Finaxion Research (2026). ¿Funciona Solo invertir por encima de la media de 200 en VTR?. Backtest diario 1962-01-01–2026-08-31, artefacto 7a691ad4255c. https://finaxion.app/research/filtro-sma-200/vtr

No es una recomendación. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.