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Finaxion Research · El cruce del MACD (12/26/9) · índices y ETFs · Recalculado 2026-09-10

¿Funciona el cruce del MACD (12/26/9) en TLT?

El cruce del MACD (12/26/9) no bate a comprar y mantener en TLT: -4,3 puntos al año durante 24 años.

Rendimiento total
-16.3%
Comprar y mantener
131.2%
CAGR
-0.7%
Sharpe
-0.41
Caída máxima
-39.1%
Operaciones
479
Fuera de muestra
sobreajustado
Años
24
1×2.4×200320052007200920112013201520172019202120232025
EstrategiaTLT

Hallazgos

  1. El cruce del MACD (12/26/9) no bate a comprar y mantener en TLT: -4,3 puntos al año durante 24 años.
  2. Frente al S&P 500 en la misma ventana: -12,0 puntos al año.
  3. Rendimiento total -16,3% frente a +131,2% de comprar y mantener, con 479 operaciones.
  4. El resultado no aguanta fuera de muestra: está sobreajustado.
  5. Caída máxima -39,1%.
  6. No bate en ninguna de las dos mitades del histórico (corte en 2014).
  7. Es el mercado n.º 203 de 235 para esta estrategia por exceso anual sobre el S&P 500.

Hallazgos derivados del panel completo. Cada uno lleva su número y su denominador; los cálculos son reproducibles con el artefacto 71812b470df2.

Lo que se probó exactamente

Largo mientras la línea MACD(12,26) esté por encima de su señal(9); fuera cuando esté por debajo. Ejecución al cierre siguiente.

Cómo leerlo

El veredicto compara la estrategia con comprar y mantener TLT en la misma ventana, con costos de ida y vuelta por clase de activo. «Fuera de muestra» es walk-forward: la regla se ajusta en un tramo y se juzga en el siguiente. Un resultado que bate en la muestra completa pero no fuera de ella está sobreajustado. Metodología completa en el protocolo. Cómo probamos.

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Cómo citar

Finaxion Research (2026). ¿Funciona el cruce del MACD (12/26/9) en TLT?. Backtest diario 1962-01-01–2026-08-31, artefacto 71812b470df2. https://finaxion.app/research/macd-clasico/tlt

No es una recomendación. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.