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Finaxion Research · RSI de 2 días (la regla de Connors) · acciones sueltas · Recalculado 2026-09-10

¿Funciona RSI de 2 días (la regla de Connors) en A?

RSI de 2 días (la regla de Connors) no bate a comprar y mantener en A: -5,5 puntos al año durante 27 años.

Rendimiento total
41.3%
Comprar y mantener
486.3%
CAGR
1.3%
Sharpe
-0.03
Caída máxima
-56.2%
Operaciones
634
Fuera de muestra
sobreajustado
Años
27
1×6×20002002200420062008201020122014201620182020202220242026
EstrategiaA

Hallazgos

  1. RSI de 2 días (la regla de Connors) no bate a comprar y mantener en A: -5,5 puntos al año durante 27 años.
  2. Frente al S&P 500 en la misma ventana: -7,1 puntos al año.
  3. Rendimiento total +41,3% frente a +486,3% de comprar y mantener, con 634 operaciones.
  4. El resultado no aguanta fuera de muestra: está sobreajustado.
  5. Caída máxima -56,2%.
  6. Batía antes de 2013 y dejó de hacerlo después.
  7. Es el mercado n.º 98 de 235 para esta estrategia por exceso anual sobre el S&P 500.

Hallazgos derivados del panel completo. Cada uno lleva su número y su denominador; los cálculos son reproducibles con el artefacto c0e771fe25fb.

Lo que se probó exactamente

RSI(2) cruza por debajo de 10 → entrada. RSI(2) cruza por encima de 65 → salida. Ejecución al cierre siguiente. Sin filtro de tendencia (se prueba la regla tal como circula).

Cómo leerlo

El veredicto compara la estrategia con comprar y mantener A en la misma ventana, con costos de ida y vuelta por clase de activo. «Fuera de muestra» es walk-forward: la regla se ajusta en un tramo y se juzga en el siguiente. Un resultado que bate en la muestra completa pero no fuera de ella está sobreajustado. Metodología completa en el protocolo. Cómo probamos.

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Cómo citar

Finaxion Research (2026). ¿Funciona RSI de 2 días (la regla de Connors) en A?. Backtest diario 1962-01-01–2026-08-31, artefacto c0e771fe25fb. https://finaxion.app/research/rsi-2-connors/a

No es una recomendación. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.