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Finaxion Research · RSI de 2 días (la regla de Connors) · acciones sueltas · Recalculado 2026-09-10

¿Funciona RSI de 2 días (la regla de Connors) en FTNT?

RSI de 2 días (la regla de Connors) no bate a comprar y mantener en FTNT: -16,4 puntos al año durante 17 años.

Rendimiento total
×11
Comprar y mantener
×103
CAGR
15.4%
Sharpe
0.58
Caída máxima
-37.2%
Operaciones
366
Fuera de muestra
—
Años
17
1×10×100×201020122014201620182020202220242026
EstrategiaFTNT

Hallazgos

  1. RSI de 2 días (la regla de Connors) no bate a comprar y mantener en FTNT: -16,4 puntos al año durante 17 años.
  2. Frente al S&P 500 en la misma ventana: +1,2 puntos al año.
  3. Rendimiento total ×11 frente a ×103 de comprar y mantener, con 366 operaciones.
  4. Caída máxima -37,2%.
  5. No bate en ninguna de las dos mitades del histórico (corte en 2018).
  6. Es el mercado n.º 12 de 235 para esta estrategia por exceso anual sobre el S&P 500.

Hallazgos derivados del panel completo. Cada uno lleva su número y su denominador; los cálculos son reproducibles con el artefacto c0e771fe25fb.

Lo que se probó exactamente

RSI(2) cruza por debajo de 10 → entrada. RSI(2) cruza por encima de 65 → salida. Ejecución al cierre siguiente. Sin filtro de tendencia (se prueba la regla tal como circula).

Cómo leerlo

El veredicto compara la estrategia con comprar y mantener FTNT en la misma ventana, con costos de ida y vuelta por clase de activo. «Fuera de muestra» es walk-forward: la regla se ajusta en un tramo y se juzga en el siguiente. Un resultado que bate en la muestra completa pero no fuera de ella está sobreajustado. Metodología completa en el protocolo. Cómo probamos.

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Todas las estrategias en FTNT → · Ficha completa de RSI de 2 días (la regla de Connors) →

Cómo citar

Finaxion Research (2026). ¿Funciona RSI de 2 días (la regla de Connors) en FTNT?. Backtest diario 1962-01-01–2026-08-31, artefacto c0e771fe25fb. https://finaxion.app/research/rsi-2-connors/ftnt

No es una recomendación. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.