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Finaxion Research · RSI de 2 días (la regla de Connors) · acciones sueltas · Recalculado 2026-09-10

¿Funciona RSI de 2 días (la regla de Connors) en HII?

RSI de 2 días (la regla de Connors) no bate a comprar y mantener en HII: -16,2 puntos al año durante 15 años.

Rendimiento total
-3.1%
Comprar y mantener
883.6%
CAGR
-0.2%
Sharpe
-0.18
Caída máxima
-42.4%
Operaciones
331
Fuera de muestra
—
Años
15
1×10×20122014201620182020202220242026
EstrategiaHII

Hallazgos

  1. RSI de 2 días (la regla de Connors) no bate a comprar y mantener en HII: -16,2 puntos al año durante 15 años.
  2. Frente al S&P 500 en la misma ventana: -14,4 puntos al año.
  3. Rendimiento total -3,1% frente a +883,6% de comprar y mantener, con 331 operaciones.
  4. Caída máxima -42,4%.
  5. No bate en ninguna de las dos mitades del histórico (corte en 2018).
  6. Es el mercado n.º 215 de 235 para esta estrategia por exceso anual sobre el S&P 500.

Hallazgos derivados del panel completo. Cada uno lleva su número y su denominador; los cálculos son reproducibles con el artefacto c0e771fe25fb.

Lo que se probó exactamente

RSI(2) cruza por debajo de 10 → entrada. RSI(2) cruza por encima de 65 → salida. Ejecución al cierre siguiente. Sin filtro de tendencia (se prueba la regla tal como circula).

Cómo leerlo

El veredicto compara la estrategia con comprar y mantener HII en la misma ventana, con costos de ida y vuelta por clase de activo. «Fuera de muestra» es walk-forward: la regla se ajusta en un tramo y se juzga en el siguiente. Un resultado que bate en la muestra completa pero no fuera de ella está sobreajustado. Metodología completa en el protocolo. Cómo probamos.

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Todas las estrategias en HII → · Ficha completa de RSI de 2 días (la regla de Connors) →

Cómo citar

Finaxion Research (2026). ¿Funciona RSI de 2 días (la regla de Connors) en HII?. Backtest diario 1962-01-01–2026-08-31, artefacto c0e771fe25fb. https://finaxion.app/research/rsi-2-connors/hii

No es una recomendación. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.