RSI de 2 días (la regla de Connors) bate a comprar y mantener en Cartera con balance: Nasdaq-100 (máx. 20 posiciones) por +6,9 puntos al año durante 34 años.
Hallazgos derivados del panel completo. Cada uno lleva su número y su denominador; los cálculos son reproducibles con el artefacto c0e771fe25fb.
RSI(2) cruza por debajo de 10 → entrada. RSI(2) cruza por encima de 65 → salida. Ejecución al cierre siguiente. Sin filtro de tendencia (se prueba la regla tal como circula).
El veredicto compara la estrategia con comprar y mantener Cartera con balance: Nasdaq-100 (máx. 20 posiciones) en la misma ventana, con costos de ida y vuelta por clase de activo. «Fuera de muestra» es walk-forward: la regla se ajusta en un tramo y se juzga en el siguiente. Un resultado que bate en la muestra completa pero no fuera de ella está sobreajustado. Metodología completa en el protocolo. Cómo probamos.
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Finaxion Research (2026). ¿Funciona RSI de 2 días (la regla de Connors) en Cartera con balance: Nasdaq-100 (máx. 20 posiciones)?. Backtest diario 1962-01-01–2026-08-31, artefacto c0e771fe25fb. https://finaxion.app/research/rsi-2-connors/portfolio-ndx
No es una recomendación. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.