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Finaxion Research · RSI de 2 días (la regla de Connors) · acciones sueltas · Recalculado 2026-09-10

¿Funciona RSI de 2 días (la regla de Connors) en UAL?

RSI de 2 días (la regla de Connors) no bate a comprar y mantener en UAL: -2,1 puntos al año durante 21 años.

Rendimiento total
124.3%
Comprar y mantener
240.6%
CAGR
4.0%
Sharpe
0.18
Caída máxima
-75.2%
Operaciones
498
Fuera de muestra
sobreajustado
Años
21
1×4×2007200920112013201520172019202120232025
EstrategiaUAL

Hallazgos

  1. RSI de 2 días (la regla de Connors) no bate a comprar y mantener en UAL: -2,1 puntos al año durante 21 años.
  2. Frente al S&P 500 en la misma ventana: -7,2 puntos al año.
  3. Rendimiento total +124,3% frente a +240,6% de comprar y mantener, con 498 operaciones.
  4. El resultado no aguanta fuera de muestra: está sobreajustado.
  5. Caída máxima -75,2%.
  6. No bate en ninguna de las dos mitades del histórico (corte en 2016).
  7. Es el mercado n.º 102 de 235 para esta estrategia por exceso anual sobre el S&P 500.

Hallazgos derivados del panel completo. Cada uno lleva su número y su denominador; los cálculos son reproducibles con el artefacto c0e771fe25fb.

Lo que se probó exactamente

RSI(2) cruza por debajo de 10 → entrada. RSI(2) cruza por encima de 65 → salida. Ejecución al cierre siguiente. Sin filtro de tendencia (se prueba la regla tal como circula).

Cómo leerlo

El veredicto compara la estrategia con comprar y mantener UAL en la misma ventana, con costos de ida y vuelta por clase de activo. «Fuera de muestra» es walk-forward: la regla se ajusta en un tramo y se juzga en el siguiente. Un resultado que bate en la muestra completa pero no fuera de ella está sobreajustado. Metodología completa en el protocolo. Cómo probamos.

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Cómo citar

Finaxion Research (2026). ¿Funciona RSI de 2 días (la regla de Connors) en UAL?. Backtest diario 1962-01-01–2026-08-31, artefacto c0e771fe25fb. https://finaxion.app/research/rsi-2-connors/ual

No es una recomendación. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.