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Finaxion Research · RSI de 2 días (la regla de Connors) · acciones sueltas · Recalculado 2026-09-10

¿Funciona RSI de 2 días (la regla de Connors) en XYZ?

RSI de 2 días (la regla de Connors) no bate a comprar y mantener en XYZ: -9,7 puntos al año durante 11 años.

Rendimiento total
148.2%
Comprar y mantener
527.5%
CAGR
8.8%
Sharpe
0.30
Caída máxima
-45.8%
Operaciones
234
Fuera de muestra
—
Años
11
1×10×21×20162017201820192020202120222023202420252026
EstrategiaXYZ

Hallazgos

  1. RSI de 2 días (la regla de Connors) no bate a comprar y mantener en XYZ: -9,7 puntos al año durante 11 años.
  2. Frente al S&P 500 en la misma ventana: -5,9 puntos al año.
  3. Rendimiento total +148,2% frente a +527,5% de comprar y mantener, con 234 operaciones.
  4. Caída máxima -45,8%.
  5. No batía antes de 2021 y empezó a hacerlo después.
  6. Es el mercado n.º 72 de 235 para esta estrategia por exceso anual sobre el S&P 500.

Hallazgos derivados del panel completo. Cada uno lleva su número y su denominador; los cálculos son reproducibles con el artefacto c0e771fe25fb.

Lo que se probó exactamente

RSI(2) cruza por debajo de 10 → entrada. RSI(2) cruza por encima de 65 → salida. Ejecución al cierre siguiente. Sin filtro de tendencia (se prueba la regla tal como circula).

Cómo leerlo

El veredicto compara la estrategia con comprar y mantener XYZ en la misma ventana, con costos de ida y vuelta por clase de activo. «Fuera de muestra» es walk-forward: la regla se ajusta en un tramo y se juzga en el siguiente. Un resultado que bate en la muestra completa pero no fuera de ella está sobreajustado. Metodología completa en el protocolo. Cómo probamos.

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Todas las estrategias en XYZ → · Ficha completa de RSI de 2 días (la regla de Connors) →

Cómo citar

Finaxion Research (2026). ¿Funciona RSI de 2 días (la regla de Connors) en XYZ?. Backtest diario 1962-01-01–2026-08-31, artefacto c0e771fe25fb. https://finaxion.app/research/rsi-2-connors/xyz

No es una recomendación. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.