En SPY, 0 de 20 estrategias famosas baten a comprar y mantener en diario; 0 de ellas aguantan fuera de muestra.
En SPY, 0 de 20 estrategias famosas baten a comprar y mantener en diario, y 0 de ellas aguantan fuera de muestra. La que mejor va es el cruce dorado (50/200): -1,4 puntos al año sobre comprar y mantener SPY, mientras que la que peor va es Heikin Ashi: seguir las velas de colores: -14,9 puntos al año frente a comprar y mantener.
| Estrategia | Rendimiento | Comprar y mantener | Exceso (pts/año) | Vs. S&P 500 (pts/año) | Fuera de muestra | Oper. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El cruce dorado (50/200) | ×21 | ×32 | -1.4% | -1.4% | a medias | 31 |
| Solo invertir por encima de la media de 200 | ×11 | ×32 | -3.3% | -3.3% | sobreajustado | 215 |
| «Vende en mayo y vete» | 739.7% | ×32 | -4.3% | -4.3% | sobreajustado | 67 |
| Supertrend: la línea que cambia de color | 590.9% | ×32 | -4.9% | -4.9% | sobreajustado | 27 |
| RSI 14: comprar en sobreventa (30/70) | 350.0% | ×32 | -6.3% | -6.3% | sobreajustado | 56 |
| Ichimoku: comprar por encima de la nube | 303.6% | ×32 | -6.6% | -6.6% | sobreajustado | 435 |
| RSI de 2 días (la regla de Connors) | 240.2% | ×32 | -7.1% | -7.1% | a medias | 764 |
| Estocástico: cruce en sobreventa (14, 3) | 176.6% | ×32 | -7.8% | -7.8% | sobreajustado | 423 |
| Wyckoff: comprar en la acumulación | 167.7% | ×32 | -7.9% | -7.9% | sobreajustado | 178 |
| El cruce del MACD (12/26/9) | 108.9% | ×32 | -8.6% | -8.6% | sobreajustado | 714 |
| Las Tortugas: ruptura de 55 días | 101.5% | ×32 | -8.7% | -8.7% | sobreajustado | 163 |
| Rebote en la banda inferior de Bollinger | 101.0% | ×32 | -8.7% | -8.8% | sobreajustado | 294 |
| ADX: operar solo con tendencia fuerte | 30.4% | ×32 | -10.1% | -10.1% | sobreajustado | 1089 |
| Parabolic SAR: seguir los puntos | 17.1% | ×32 | -10.4% | -10.4% | sobreajustado | 829 |
| ICT / Smart Money: el order block | 3.0% | ×32 | -10.8% | -10.8% | sobreajustado | 34 |
| Smart Money: la barrida de liquidez | -17.8% | ×32 | -11.4% | -11.4% | sobreajustado | 116 |
| ICT / Smart Money: el fair value gap | -21.8% | ×32 | -11.6% | -11.6% | sobreajustado | 296 |
| Ruptura de la banda superior de Bollinger | -31.7% | ×32 | -12.0% | -12.0% | sobreajustado | 462 |
| La media adaptativa de Kaufman (KAMA) | -45.4% | ×32 | -12.6% | -12.6% | sobreajustado | 1281 |
| Heikin Ashi: seguir las velas de colores | -74.8% | ×32 | -14.9% | -14.9% | sobreajustado | 2173 |
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