En USD/CHF, 14 de 17 estrategias famosas baten a comprar y mantener en diario; 0 de ellas aguantan fuera de muestra.
En USD/CHF, 14 de 17 estrategias famosas baten a comprar y mantener en diario; 0 de ellas aguantan fuera de muestra. La que mejor va es RSI de 2 días (la regla de Connors): +3,5 puntos al año sobre comprar y mantener USD/CHF. La que peor va es Ichimoku: comprar por encima de la nube: -0,3 puntos al año frente a comprar y mantener.
| Estrategia | Rendimiento | Comprar y mantener | Exceso (pts/año) | Vs. S&P 500 (pts/año) | Fuera de muestra | Oper. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI de 2 días (la regla de Connors) | 30.4% | -41.4% | +3.5% | -10.0% | sobreajustado | 580 |
| Rebote en la banda inferior de Bollinger | 25.0% | -41.4% | +3.3% | -10.2% | sobreajustado | 229 |
| Estocástico: cruce en sobreventa (14, 3) | 19.5% | -41.4% | +3.1% | -10.4% | sobreajustado | 333 |
| ICT / Smart Money: el fair value gap | -1.5% | -41.4% | +2.2% | -11.2% | sobreajustado | 134 |
| Ruptura de la banda superior de Bollinger | -2.9% | -41.4% | +2.2% | -11.3% | sobreajustado | 304 |
| Supertrend: la línea que cambia de color | -7.2% | -41.4% | +2.0% | -11.5% | — | 10 |
| RSI 14: comprar en sobreventa (30/70) | -15.3% | -41.4% | +1.6% | -11.9% | sobreajustado | 40 |
| El cruce dorado (50/200) | -21.7% | -41.4% | +1.2% | -12.2% | sobreajustado | 37 |
| Parabolic SAR: seguir los puntos | -22.3% | -41.4% | +1.2% | -12.2% | sobreajustado | 554 |
| Las Tortugas: ruptura de 55 días | -28.0% | -41.4% | +0.9% | -12.6% | sobreajustado | 66 |
| ADX: operar solo con tendencia fuerte | -31.5% | -41.4% | +0.7% | -12.8% | sobreajustado | 808 |
| El cruce del MACD (12/26/9) | -32.1% | -41.4% | +0.6% | -12.8% | sobreajustado | 468 |
| «Vende en mayo y vete» | -34.9% | -41.4% | +0.5% | -13.0% | — | 46 |
| Solo invertir por encima de la media de 200 | -40.0% | -41.4% | +0.1% | -13.3% | sobreajustado | 241 |
| La media adaptativa de Kaufman (KAMA) | -43.4% | -41.4% | -0.1% | -13.6% | sobreajustado | 904 |
| Heikin Ashi: seguir las velas de colores | -44.9% | -41.4% | -0.3% | -13.7% | sobreajustado | 1601 |
| Ichimoku: comprar por encima de la nube | -45.1% | -41.4% | -0.3% | -13.7% | sobreajustado | 322 |
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