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Finaxion Research · La media adaptativa de Kaufman (KAMA) · divisas · Recalculado 2026-09-10

¿Funciona la media adaptativa de Kaufman (KAMA) en USD/CHF?

La media adaptativa de Kaufman (KAMA) no bate a comprar y mantener en USD/CHF: -0,1 puntos al año durante 23 años.

Rendimiento total
-43.4%
Comprar y mantener
-41.4%
CAGR
-2.5%
Sharpe
-0.79
Caída máxima
-45.1%
Operaciones
904
Fuera de muestra
sobreajustado
Años
23
0.6×0.8×1×200420062008201020122014201620182020202220242026
EstrategiaUSD/CHF

Hallazgos

  1. La media adaptativa de Kaufman (KAMA) no bate a comprar y mantener en USD/CHF: -0,1 puntos al año durante 23 años.
  2. Frente al S&P 500 en la misma ventana: -13,6 puntos al año.
  3. Rendimiento total -43,4% frente a -41,4% de comprar y mantener, con 904 operaciones.
  4. El resultado no aguanta fuera de muestra: está sobreajustado.
  5. Caída máxima -45,1%.
  6. Batía antes de 2015 y dejó de hacerlo después.
  7. Es el mercado n.º 193 de 235 para esta estrategia por exceso anual sobre el S&P 500.

Hallazgos derivados del panel completo. Cada uno lleva su número y su denominador; los cálculos son reproducibles con el artefacto 6540eaf5c46b.

Lo que se probó exactamente

Cierre cruza por encima de KAMA(10, 2, 30) → entrada; cierre cruza por debajo → salida.

Cómo leerlo

El veredicto compara la estrategia con comprar y mantener USD/CHF en la misma ventana, con costos de ida y vuelta por clase de activo. «Fuera de muestra» es walk-forward: la regla se ajusta en un tramo y se juzga en el siguiente. Un resultado que bate en la muestra completa pero no fuera de ella está sobreajustado. Metodología completa en el protocolo. Cómo probamos.

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Todas las estrategias en USD/CHF → · Ficha completa de La media adaptativa de Kaufman (KAMA) →

Cómo citar

Finaxion Research (2026). ¿Funciona la media adaptativa de Kaufman (KAMA) en USD/CHF?. Backtest diario 1962-01-01–2026-08-31, artefacto 6540eaf5c46b. https://finaxion.app/research/kama/usdchf

No es una recomendación. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.