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Finaxion Research · Smart Money: la barrida de liquidez · acciones sueltas · Recalculado 2026-09-10

¿Funciona Smart Money: la barrida de liquidez en URI?

Smart Money: la barrida de liquidez no bate a comprar y mantener en URI: -15,5 puntos al año durante 29 años.

Rendimiento total
16.1%
Comprar y mantener
×72
CAGR
0.5%
Sharpe
-0.64
Caída máxima
-12.2%
Operaciones
82
Fuera de muestra
sobreajustado
Años
29
1×10×73×1998200120042007201020132016201920222025
EstrategiaURI

Hallazgos

  1. Smart Money: la barrida de liquidez no bate a comprar y mantener en URI: -15,5 puntos al año durante 29 años.
  2. Frente al S&P 500 en la misma ventana: -8,9 puntos al año.
  3. Rendimiento total +16,1% frente a ×72 de comprar y mantener, con 82 operaciones.
  4. El resultado no aguanta fuera de muestra: está sobreajustado.
  5. Caída máxima -12,2%.
  6. No bate en ninguna de las dos mitades del histórico (corte en 2012).
  7. Es el mercado n.º 20 de 227 para esta estrategia por exceso anual sobre el S&P 500.

Hallazgos derivados del panel completo. Cada uno lleva su número y su denominador; los cálculos son reproducibles con el artefacto 2544360d2bb7.

Lo que se probó exactamente

Aproximación mecánica: mínimo de 25 barras perforado y cierre de vuelta por encima en la misma vela → entrada; salida a las 20 barras.

Cómo leerlo

El veredicto compara la estrategia con comprar y mantener URI en la misma ventana, con costos de ida y vuelta por clase de activo. «Fuera de muestra» es walk-forward: la regla se ajusta en un tramo y se juzga en el siguiente. Un resultado que bate en la muestra completa pero no fuera de ella está sobreajustado. Metodología completa en el protocolo. Cómo probamos.

Abrir este backtest con sus operaciones   Operaciones (CSV)

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Cómo citar

Finaxion Research (2026). ¿Funciona Smart Money: la barrida de liquidez en URI?. Backtest diario 1962-01-01–2026-08-31, artefacto 2544360d2bb7. https://finaxion.app/research/barrida-de-liquidez/uri

No es una recomendación. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.