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Finaxion Research · ICT / Smart Money: el fair value gap · índices y ETFs · Recalculado 2026-09-10

¿Funciona ICT / Smart Money: el fair value gap en TLT?

ICT / Smart Money: el fair value gap no bate a comprar y mantener en TLT: -3,3 puntos al año durante 24 años.

Rendimiento total
6.9%
Comprar y mantener
131.2%
CAGR
0.3%
Sharpe
-1.69
Caída máxima
-8.2%
Operaciones
186
Fuera de muestra
sobreajustado
Años
24
1×2.4×200320052007200920112013201520172019202120232025
EstrategiaTLT

Hallazgos

  1. ICT / Smart Money: el fair value gap no bate a comprar y mantener en TLT: -3,3 puntos al año durante 24 años.
  2. Frente al S&P 500 en la misma ventana: -11,0 puntos al año.
  3. Rendimiento total +6,9% frente a +131,2% de comprar y mantener, con 186 operaciones.
  4. El resultado no aguanta fuera de muestra: está sobreajustado.
  5. Caída máxima -8,2%.
  6. No batía antes de 2014 y empezó a hacerlo después.
  7. Es el mercado n.º 112 de 235 para esta estrategia por exceso anual sobre el S&P 500.

Hallazgos derivados del panel completo. Cada uno lleva su número y su denominador; los cálculos son reproducibles con el artefacto baf59d3a43e0.

Lo que se probó exactamente

Aproximación mecánica: se detectan huecos de tres velas alcistas en una ventana de 38 barras; una vuelta del precio al hueco → entrada; salida a las 20 barras.

Cómo leerlo

El veredicto compara la estrategia con comprar y mantener TLT en la misma ventana, con costos de ida y vuelta por clase de activo. «Fuera de muestra» es walk-forward: la regla se ajusta en un tramo y se juzga en el siguiente. Un resultado que bate en la muestra completa pero no fuera de ella está sobreajustado. Metodología completa en el protocolo. Cómo probamos.

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Cómo citar

Finaxion Research (2026). ¿Funciona ICT / Smart Money: el fair value gap en TLT?. Backtest diario 1962-01-01–2026-08-31, artefacto baf59d3a43e0. https://finaxion.app/research/ict-fair-value-gap/tlt

No es una recomendación. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.