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Finaxion Research · La media adaptativa de Kaufman (KAMA) · acciones sueltas · Recalculado 2026-09-10

¿Funciona la media adaptativa de Kaufman (KAMA) en ALB?

La media adaptativa de Kaufman (KAMA) no bate a comprar y mantener en ALB: -14,7 puntos al año durante 33 años.

Rendimiento total
-68.2%
Comprar y mantener
×32
CAGR
-3.5%
Sharpe
-0.13
Caída máxima
-86.1%
Operaciones
1181
Fuera de muestra
sobreajustado
Años
33
1×10×19951998200120042007201020132016201920222025
EstrategiaALB

Hallazgos

  1. La media adaptativa de Kaufman (KAMA) no bate a comprar y mantener en ALB: -14,7 puntos al año durante 33 años.
  2. Frente al S&P 500 en la misma ventana: -14,4 puntos al año.
  3. Rendimiento total -68,2% frente a ×32 de comprar y mantener, con 1181 operaciones.
  4. El resultado no aguanta fuera de muestra: está sobreajustado.
  5. Caída máxima -86,1%.
  6. No bate en ninguna de las dos mitades del histórico (corte en 2010).
  7. Es el mercado n.º 204 de 235 para esta estrategia por exceso anual sobre el S&P 500.

Hallazgos derivados del panel completo. Cada uno lleva su número y su denominador; los cálculos son reproducibles con el artefacto 6540eaf5c46b.

Lo que se probó exactamente

Cierre cruza por encima de KAMA(10, 2, 30) → entrada; cierre cruza por debajo → salida.

Cómo leerlo

El veredicto compara la estrategia con comprar y mantener ALB en la misma ventana, con costos de ida y vuelta por clase de activo. «Fuera de muestra» es walk-forward: la regla se ajusta en un tramo y se juzga en el siguiente. Un resultado que bate en la muestra completa pero no fuera de ella está sobreajustado. Metodología completa en el protocolo. Cómo probamos.

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Todas las estrategias en ALB → · Ficha completa de La media adaptativa de Kaufman (KAMA) →

Cómo citar

Finaxion Research (2026). ¿Funciona la media adaptativa de Kaufman (KAMA) en ALB?. Backtest diario 1962-01-01–2026-08-31, artefacto 6540eaf5c46b. https://finaxion.app/research/kama/alb

No es una recomendación. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.