FINAXIONResearch
Finaxion Research · Parabolic SAR: seguir los puntos · acciones sueltas · Recalculado 2026-09-10

¿Funciona Parabolic SAR: seguir los puntos en ABBV?

Parabolic SAR: seguir los puntos no bate a comprar y mantener en ABBV: -15,7 puntos al año durante 14 años.

Rendimiento total
85.9%
Comprar y mantener
×13
CAGR
4.7%
Sharpe
0.12
Caída máxima
-45.3%
Operaciones
289
Fuera de muestra
—
Años
14
1×6.7×2014201520162017201820192020202120222023202420252026
EstrategiaABBV

Hallazgos

  1. Parabolic SAR: seguir los puntos no bate a comprar y mantener en ABBV: -15,7 puntos al año durante 14 años.
  2. Frente al S&P 500 en la misma ventana: -10,2 puntos al año.
  3. Rendimiento total +85,9% frente a ×13 de comprar y mantener, con 289 operaciones.
  4. Caída máxima -45,3%.
  5. No bate en ninguna de las dos mitades del histórico (corte en 2019).
  6. Es el mercado n.º 156 de 235 para esta estrategia por exceso anual sobre el S&P 500.

Hallazgos derivados del panel completo. Cada uno lleva su número y su denominador; los cálculos son reproducibles con el artefacto 566419a0cec8.

Lo que se probó exactamente

Largo mientras el cierre esté por encima del SAR (0.02, 0.02, 0.2); salida cuando el cierre cae por debajo del SAR.

Cómo leerlo

El veredicto compara la estrategia con comprar y mantener ABBV en la misma ventana, con costos de ida y vuelta por clase de activo. «Fuera de muestra» es walk-forward: la regla se ajusta en un tramo y se juzga en el siguiente. Un resultado que bate en la muestra completa pero no fuera de ella está sobreajustado. Metodología completa en el protocolo. Cómo probamos.

Abrir este backtest con sus operaciones   Operaciones (CSV)

Todas las estrategias en ABBV → · Ficha completa de Parabolic SAR: seguir los puntos →

Cómo citar

Finaxion Research (2026). ¿Funciona Parabolic SAR: seguir los puntos en ABBV?. Backtest diario 1962-01-01–2026-08-31, artefacto 566419a0cec8. https://finaxion.app/research/parabolic-sar/abbv

No es una recomendación. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.