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Finaxion Research · Parabolic SAR: seguir los puntos · acciones sueltas · Recalculado 2026-09-10

¿Funciona Parabolic SAR: seguir los puntos en NTAP?

Parabolic SAR: seguir los puntos no bate a comprar y mantener en NTAP: -6,2 puntos al año durante 31 años.

Rendimiento total
×37
Comprar y mantener
×198
CAGR
12.5%
Sharpe
0.39
Caída máxima
-76.2%
Operaciones
676
Fuera de muestra
sobreajustado
Años
31
1×10×100×19961999200220052008201120142017202020232026
EstrategiaNTAP

Hallazgos

  1. Parabolic SAR: seguir los puntos no bate a comprar y mantener en NTAP: -6,2 puntos al año durante 31 años.
  2. Frente al S&P 500 en la misma ventana: +2,0 puntos al año.
  3. Rendimiento total ×37 frente a ×198 de comprar y mantener, con 676 operaciones.
  4. El resultado no aguanta fuera de muestra: está sobreajustado.
  5. Caída máxima -76,2%.
  6. No bate en ninguna de las dos mitades del histórico (corte en 2011).
  7. Es el mercado n.º 15 de 235 para esta estrategia por exceso anual sobre el S&P 500.

Hallazgos derivados del panel completo. Cada uno lleva su número y su denominador; los cálculos son reproducibles con el artefacto 566419a0cec8.

Lo que se probó exactamente

Largo mientras el cierre esté por encima del SAR (0.02, 0.02, 0.2); salida cuando el cierre cae por debajo del SAR.

Cómo leerlo

El veredicto compara la estrategia con comprar y mantener NTAP en la misma ventana, con costos de ida y vuelta por clase de activo. «Fuera de muestra» es walk-forward: la regla se ajusta en un tramo y se juzga en el siguiente. Un resultado que bate en la muestra completa pero no fuera de ella está sobreajustado. Metodología completa en el protocolo. Cómo probamos.

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Cómo citar

Finaxion Research (2026). ¿Funciona Parabolic SAR: seguir los puntos en NTAP?. Backtest diario 1962-01-01–2026-08-31, artefacto 566419a0cec8. https://finaxion.app/research/parabolic-sar/ntap

No es una recomendación. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.