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Finaxion Research · Parabolic SAR: seguir los puntos · acciones sueltas · Recalculado 2026-09-10

¿Funciona Parabolic SAR: seguir los puntos en WTW?

Parabolic SAR: seguir los puntos no bate a comprar y mantener en WTW: -12,9 puntos al año durante 25 años.

Rendimiento total
-43.8%
Comprar y mantener
×13
CAGR
-2.3%
Sharpe
-0.24
Caída máxima
-72.2%
Operaciones
563
Fuera de muestra
sobreajustado
Años
25
1×10×2002200420062008201020122014201620182020202220242026
EstrategiaWTW

Hallazgos

  1. Parabolic SAR: seguir los puntos no bate a comprar y mantener en WTW: -12,9 puntos al año durante 25 años.
  2. Frente al S&P 500 en la misma ventana: -11,6 puntos al año.
  3. Rendimiento total -43,8% frente a ×13 de comprar y mantener, con 563 operaciones.
  4. El resultado no aguanta fuera de muestra: está sobreajustado.
  5. Caída máxima -72,2%.
  6. No bate en ninguna de las dos mitades del histórico (corte en 2014).
  7. Es el mercado n.º 182 de 235 para esta estrategia por exceso anual sobre el S&P 500.

Hallazgos derivados del panel completo. Cada uno lleva su número y su denominador; los cálculos son reproducibles con el artefacto 566419a0cec8.

Lo que se probó exactamente

Largo mientras el cierre esté por encima del SAR (0.02, 0.02, 0.2); salida cuando el cierre cae por debajo del SAR.

Cómo leerlo

El veredicto compara la estrategia con comprar y mantener WTW en la misma ventana, con costos de ida y vuelta por clase de activo. «Fuera de muestra» es walk-forward: la regla se ajusta en un tramo y se juzga en el siguiente. Un resultado que bate en la muestra completa pero no fuera de ella está sobreajustado. Metodología completa en el protocolo. Cómo probamos.

Abrir este backtest con sus operaciones   Operaciones (CSV)

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Cómo citar

Finaxion Research (2026). ¿Funciona Parabolic SAR: seguir los puntos en WTW?. Backtest diario 1962-01-01–2026-08-31, artefacto 566419a0cec8. https://finaxion.app/research/parabolic-sar/wtw

No es una recomendación. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.