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Finaxion Research · Las Tortugas: ruptura de 55 días · acciones sueltas · Recalculado 2026-09-10

¿Funciona las Tortugas: ruptura de 55 días en XYZ?

Las Tortugas: ruptura de 55 días no bate a comprar y mantener en XYZ: -12,1 puntos al año durante 11 años.

Rendimiento total
97.1%
Comprar y mantener
527.5%
CAGR
6.5%
Sharpe
0.23
Caída máxima
-50.3%
Operaciones
43
Fuera de muestra
—
Años
11
1×10×21×20162017201820192020202120222023202420252026
EstrategiaXYZ

Hallazgos

  1. Las Tortugas: ruptura de 55 días no bate a comprar y mantener en XYZ: -12,1 puntos al año durante 11 años.
  2. Frente al S&P 500 en la misma ventana: -8,2 puntos al año.
  3. Rendimiento total +97,1% frente a +527,5% de comprar y mantener, con 43 operaciones.
  4. Caída máxima -50,3%.
  5. No batía antes de 2021 y empezó a hacerlo después.
  6. Es el mercado n.º 132 de 235 para esta estrategia por exceso anual sobre el S&P 500.

Hallazgos derivados del panel completo. Cada uno lleva su número y su denominador; los cálculos son reproducibles con el artefacto 0712690e8935.

Lo que se probó exactamente

Cierre por encima del máximo de los 55 días anteriores → entrada. Cierre por debajo del mínimo de los 20 días anteriores → salida (Sistema 2 original). Sin piramidación ni sizing por ATR: se prueba solo la señal.

Cómo leerlo

El veredicto compara la estrategia con comprar y mantener XYZ en la misma ventana, con costos de ida y vuelta por clase de activo. «Fuera de muestra» es walk-forward: la regla se ajusta en un tramo y se juzga en el siguiente. Un resultado que bate en la muestra completa pero no fuera de ella está sobreajustado. Metodología completa en el protocolo. Cómo probamos.

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Cómo citar

Finaxion Research (2026). ¿Funciona las Tortugas: ruptura de 55 días en XYZ?. Backtest diario 1962-01-01–2026-08-31, artefacto 0712690e8935. https://finaxion.app/research/ruptura-donchian-55/xyz

No es una recomendación. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.