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Finaxion Research · «Vende en mayo y vete» · acciones sueltas · Recalculado 2026-09-10

¿Funciona «Vende en mayo y vete» en GRMN?

«Vende en mayo y vete» no bate a comprar y mantener en GRMN: -9,7 puntos al año durante 26 años.

Rendimiento total
487.8%
Comprar y mantener
×55
CAGR
7.1%
Sharpe
0.39
Caída máxima
-81.1%
Operaciones
51
Fuera de muestra
sobreajustado
Años
26
1×10×2001200320052007200920112013201520172019202120232025
EstrategiaGRMN

Hallazgos

  1. «Vende en mayo y vete» no bate a comprar y mantener en GRMN: -9,7 puntos al año durante 26 años.
  2. Frente al S&P 500 en la misma ventana: -1,8 puntos al año.
  3. Rendimiento total +487,8% frente a ×55 de comprar y mantener, con 51 operaciones.
  4. El resultado no aguanta fuera de muestra: está sobreajustado.
  5. Caída máxima -81,1%.
  6. No bate en ninguna de las dos mitades del histórico (corte en 2013).
  7. Es el mercado n.º 100 de 232 para esta estrategia por exceso anual sobre el S&P 500.

Hallazgos derivados del panel completo. Cada uno lleva su número y su denominador; los cálculos son reproducibles con el artefacto 0b534dd04389.

Lo que se probó exactamente

Largo del primer día hábil de noviembre al último de abril; en efectivo de mayo a octubre. Reglas de calendario: se simulan con el motor estacional propio, mismos costos que el resto.

Cómo leerlo

El veredicto compara la estrategia con comprar y mantener GRMN en la misma ventana, con costos de ida y vuelta por clase de activo. «Fuera de muestra» es walk-forward: la regla se ajusta en un tramo y se juzga en el siguiente. Un resultado que bate en la muestra completa pero no fuera de ella está sobreajustado. Metodología completa en el protocolo. Cómo probamos.

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Todas las estrategias en GRMN → · Ficha completa de «Vende en mayo y vete» →

Cómo citar

Finaxion Research (2026). ¿Funciona «Vende en mayo y vete» en GRMN?. Backtest diario 1962-01-01–2026-08-31, artefacto 0b534dd04389. https://finaxion.app/research/sell-in-may/grmn

No es una recomendación. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.