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Finaxion Research · «Vende en mayo y vete» · acciones sueltas · Recalculado 2026-09-10

¿Funciona «Vende en mayo y vete» en IRM?

«Vende en mayo y vete» no bate a comprar y mantener en IRM: -9,5 puntos al año durante 31 años.

Rendimiento total
631.2%
Comprar y mantener
×100
CAGR
6.7%
Sharpe
0.40
Caída máxima
-53.9%
Operaciones
61
Fuera de muestra
—
Años
31
1×10×100×112×1997200020032006200920122015201820212024
EstrategiaIRM

Hallazgos

  1. «Vende en mayo y vete» no bate a comprar y mantener en IRM: -9,5 puntos al año durante 31 años.
  2. Frente al S&P 500 en la misma ventana: -3,6 puntos al año.
  3. Rendimiento total +631,2% frente a ×100 de comprar y mantener, con 61 operaciones.
  4. Caída máxima -53,9%.
  5. No bate en ninguna de las dos mitades del histórico (corte en 2011).
  6. Es el mercado n.º 142 de 232 para esta estrategia por exceso anual sobre el S&P 500.

Hallazgos derivados del panel completo. Cada uno lleva su número y su denominador; los cálculos son reproducibles con el artefacto 0b534dd04389.

Lo que se probó exactamente

Largo del primer día hábil de noviembre al último de abril; en efectivo de mayo a octubre. Reglas de calendario: se simulan con el motor estacional propio, mismos costos que el resto.

Cómo leerlo

El veredicto compara la estrategia con comprar y mantener IRM en la misma ventana, con costos de ida y vuelta por clase de activo. «Fuera de muestra» es walk-forward: la regla se ajusta en un tramo y se juzga en el siguiente. Un resultado que bate en la muestra completa pero no fuera de ella está sobreajustado. Metodología completa en el protocolo. Cómo probamos.

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Cómo citar

Finaxion Research (2026). ¿Funciona «Vende en mayo y vete» en IRM?. Backtest diario 1962-01-01–2026-08-31, artefacto 0b534dd04389. https://finaxion.app/research/sell-in-may/irm

No es una recomendación. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.