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Finaxion Research · «Vende en mayo y vete» · acciones sueltas · Recalculado 2026-09-10

¿Funciona «Vende en mayo y vete» en TRI?

«Vende en mayo y vete» no bate a comprar y mantener en TRI: -2,7 puntos al año durante 24 años.

Rendimiento total
266.9%
Comprar y mantener
578.4%
CAGR
5.5%
Sharpe
0.39
Caída máxima
-47.4%
Operaciones
48
Fuera de muestra
sobreajustado
Años
24
0.8×1×6.7×200320052007200920112013201520172019202120232025
EstrategiaTRI

Hallazgos

  1. «Vende en mayo y vete» no bate a comprar y mantener en TRI: -2,7 puntos al año durante 24 años.
  2. Frente al S&P 500 en la misma ventana: -5,1 puntos al año.
  3. Rendimiento total +266,9% frente a +578,4% de comprar y mantener, con 48 operaciones.
  4. El resultado no aguanta fuera de muestra: está sobreajustado.
  5. Caída máxima -47,4%.
  6. Batía antes de 2014 y dejó de hacerlo después.
  7. Es el mercado n.º 164 de 232 para esta estrategia por exceso anual sobre el S&P 500.

Hallazgos derivados del panel completo. Cada uno lleva su número y su denominador; los cálculos son reproducibles con el artefacto 0b534dd04389.

Lo que se probó exactamente

Largo del primer día hábil de noviembre al último de abril; en efectivo de mayo a octubre. Reglas de calendario: se simulan con el motor estacional propio, mismos costos que el resto.

Cómo leerlo

El veredicto compara la estrategia con comprar y mantener TRI en la misma ventana, con costos de ida y vuelta por clase de activo. «Fuera de muestra» es walk-forward: la regla se ajusta en un tramo y se juzga en el siguiente. Un resultado que bate en la muestra completa pero no fuera de ella está sobreajustado. Metodología completa en el protocolo. Cómo probamos.

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Cómo citar

Finaxion Research (2026). ¿Funciona «Vende en mayo y vete» en TRI?. Backtest diario 1962-01-01–2026-08-31, artefacto 0b534dd04389. https://finaxion.app/research/sell-in-may/tri

No es una recomendación. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.